Кредитование корпоративных клиентов банка на примере ОАО «ВТБ» (диплом)

 

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 7
1.1. Понятие и значение системы кредитования, место и роль кредитования корпоративных клиентов 7
1.2. Анализ современного состояния кредитования корпоративных клиентов российскими банками: проблемы и перспективы развития 18
1.3. Организационные основы кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке 32
1.4. Обзор методов оценки кредитоспособности корпоративных клиентов: российский и зарубежный опыт 39
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «БАНК ВТБ» 72
2.1. Краткие сведения об ОАО «Банк ВТБ» 72
2.2. Финансовый анализ деятельности ОАО «Банк ВТБ» 85
2.3. Характеристика программ кредитования корпоративных клиентов            в ОАО «Банк ВТБ» 100
2.4. Анализ динамики и качества кредитного портфеля корпоративным клиентам в ОАО «Банк ВТБ» 112
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В                                      ОАО «БАНК ВТБ» 124
3.1. Разработка нового подхода к методике расчета лимита кредитования корпоративных клиентов 124
3.2. Управление рисками в кредитовании корпоративных клиентов 132
3.3. Применение IRB подхода при оценке рисков кредитования корпоративных клиентов в Банке ВТБ 149
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 165
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 170
ПРИЛОЖЕНИЯ 177

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 7
1.1. Понятие и значение системы кредитования, место и роль кредитования корпоративных клиентов 7
1.2. Анализ современного состояния кредитования корпоративных клиентов российскими банками: проблемы и перспективы развития 18
1.3. Организационные основы кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке 32
1.4. Обзор методов оценки кредитоспособности корпоративных клиентов: российский и зарубежный опыт 39
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «БАНК ВТБ» 72
2.1. Краткие сведения об ОАО «Банк ВТБ» 72
2.2. Финансовый анализ деятельности ОАО «Банк ВТБ» 85
2.3. Характеристика программ кредитования корпоративных клиентов  в ОАО «Банк ВТБ» 100
2.4. Анализ динамики и качества кредитного портфеля корпоративным клиентам в ОАО «Банк ВТБ» 112
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В  ОАО «БАНК ВТБ» 124
3.1. Разработка нового подхода к методике расчета лимита кредитования корпоративных клиентов 124
3.2. Управление рисками в кредитовании корпоративных клиентов 132
3.3. Применение IRB подхода при оценке рисков кредитования корпоративных клиентов в Банке ВТБ 149
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 165
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 170
ПРИЛОЖЕНИЯ 177

Введение

 

Сложившаяся в экономике нашей страны ситуация требует создания условий для активизации деятельности предприятий реального сектора экономики. Этому в значительной степени способствовало бы формирование в нашей стране цивилизованного рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Его создание и развитие положительно сказалось бы не только на работе кредитных учреждений и состоянии межбанковской конкуренции, но и на функционировании самих корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора отечественной экономики.

Развитие рынка банковских услуг для корпоративных клиентов является закономерным процессом, затрагивающим интересы многих субъектов хозяйственных взаимоотношений, причем не только банков, как непосредственных производителей, а, прежде всего, предприятий и организаций реального сектора экономики, как потребителей банковских услуг.

По форме происходящая перестройка заключается в переориентировании банков «с рынка услуг» на «рынок клиентов». По содержанию же происходит смещение акцентов от продажи массовых банковских продуктов и услуг к разработке и реализации индивидуальных, ориентированных на конкретного корпоративного потребителя услуг.

Подобного рода проблем у банковских учреждений в период функционирования монобанковской системы не возникало, поэтому должного внимания им не уделялось в отечественной теории и практике. В этой связи возникает необходимость исследований теоретических и практических аспектов формирования рынка услуг для корпоративных клиентов, степени участия в этом процессе отечественных коммерческих банков, направлений деятельности банков на этом сегменте рынка.

Таким образом, актуальность темы дипломной работы обусловлена: во-первых, необходимостью повышения роли коммерческих банков в решении проблем развития корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора экономики, а во-вторых, отсутствием комплексных исследований деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.

Целью дипломной работы является рассмотрение теоретических и практических аспектов организации и развития систем кредитования корпоративных клиентов банка на примере банка ОАО «ВТБ». Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи исследования:

-       рассмотреть теоретические аспекты кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке;

-       изучить общие принципы организации и функционирования банка  ОАО «ВТБ»;

-       оценить организационно-экономический уровень деятельности банка;

-       провести оценку кредитного портфеля банка ОАО «ВТБ»;

-       разработать основные пути совершенствования кредитования корпоративных клиентов в банке ОАО «ВТБ».

Информационную базу исследования составили материалы Банка России, законодательные и нормативные акты в области банковской деятельности, материалы текущей и периодической отчетности банка публичного доступа в сети Интернет, внутренние нормативные документы ОАО «ВТБ». Период исследования в работе охватывает 2010-2012 гг.

Теоретической и практической основой данной работы являются материалы, исследования экономистов по смежным проблемам за рубежом, материалы, полученные в процессе анализа работы коммерческого банка, статистические материалы и данные изданий периодической печати.

В процессе работы были изучены труды экономистов, исследовавших проблемы кредитных операций банков: Березиной М.П., Крупнова Ю.С., Косого A.M., Падалкиной Л.С., Савинского Ю.П., Сахаровой М.О., Ямпольского М.М. Были также изучены работы Барковского Н.Д., Валенцевой Н.И., Лаврушина О.В., Левчука И.В., Мамоновой И.Д., Ширинской З.Г. и других экономистов, посвященные вопросам сбалансированности пассивов и активов банка.

1. Теоретические аспекты кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

1.1. Понятие и значение системы кредитования, место и роль кредитования корпоративных клиентов

 

В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основывается на Законе РФ «О банках и банковской деятельности». Коммерческим банком является учреждение, осуществляющее на договорных условиях кредитно-расчетное и иное банковское обслуживание юридических и физических лиц путем совершения операций и оказания услуг, что предусмотрено вышеуказанным Законом РФ. Основной целью их деятельности является получение прибыли. Основное назначение банка – посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Коммерческие банки действуют на основании лицензий на совершение банковских операций, получаемых от ЦБ РФ [2, с. 5].

Сущность деятельности банка проявляется через его функции, основными из которых являются следующие:

-       мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в капитал;

-       кредитование предприятий, государства и населения;

-       осуществление расчетов и платежей в хозяйстве;

-       эмиссионно-учредительская функция;

-       консультирование, представление экономической и финансовой информации [26, с. 18].

Выполняя функцию мобилизации временно свободных денежных средств и превращения их в капитал, банки аккумулируют денежные доходы и сбережения в форме вкладов. Привлеченные средства банк использует для кредитования государства, юридических и физических лиц. Экономическую основу операций банка составляет движение денежных средств. В условиях рыночной экономики все операции коммерческого банка можно условно разделить на три основные группы (рис. 1):

-       пассивные операции (операции по привлечению средств в банк и формирование его ресурсов);

-       активные операции (размещение ресурсов банка);

-       активно-пассивные (комиссионные, посреднические операции, выполняемые банком по поручению клиентов за определенную плату) [31, с. 18].

 

Заказать диплом