Разработка и реализация системы поддержки принятия решений - СППР для кредитного кооператива (диплом: программа (база данных Access) и пояснительная записка)


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ    3
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПКК «ВЗАИМОКРЕДИТ»    6
1.1. Общая характеристика СПКК «Взаимокредит»    6
1.2. Анализ основных показателей хозяйственной деятельности    16
1.3. Анализ системы принятия решений в СПКК «Взаимокредит»    20
1.4. Экономическая сущность задачи    23
1.5. Обоснование необходимости системы поддержки принятия решений  на предприятии СПКК «Взаимокредит»    25
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СПКК «ВЗАИМОКРЕДИТ»    28
2.1. Постановка задачи    28
2.2. Выбор технологии реализации автоматизированного решения задачи    49
2.3. Обоснование проектного решения    57
2.3.1. Информационное обеспечение    57
2.3.2. Программное обеспечение    69
2.3.3. Технологическое обеспечение задачи    83
3. ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА    91
3.1. Обоснование методики расчета экономической эффективности    91
3.2. Расчет показателей экономической эффективности проекта    102
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    110
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ    111

 

Введение

 

До середины 60-х годов прошлого века создание больших информационных систем (ИС) было чрезвычайно дорогостоящим, поэтому первые ИС менеджмента (так называемые Management Information Systems — MIS) были созданы в эти годы лишь в достаточно больших компаниях. MIS — это интегрированная человеко-машинная система обеспечения информацией, поддерживающая функции операций, менеджмента и принятия решений в организации. Системы используют компьютерную технику и программное обеспечение, модели управления и принятия решений, а также базу данных.

MIS предназначались для подготовки периодических структурированных отчетов для менеджеров. В конце 60-х годов появляется новый тип ИС — модель-ориентированные Системы поддержки принятия решений (СППР) (Model-oriented Decision Support Systems — DSS) или системы управленческих решений (Management Decision Systems — MDS). По мнению первооткрывателей СППР, концепция поддержки решений была развита на основе теоретических исследований в области принятия решений и технических работ по созданию интерактивных компьютерных систем. В 1971 году была опубликована книга С. Мортона, в которой впервые были описаны результаты внедрения СППР, основанной на использовании математических моделей.

Ранние определения СППР (в начале 70-х годов прошлого века) отражали следующие три момента: 1) возможность оперировать с неструктурированными или слабоструктурированными задачами, в отличие от задач, с которыми имеет дело исследование операций; 2) интерактивные автоматизированные (то есть реализованные на базе компьютера) системы; 3) разделение данных и моделей. СППР определялась как совокупность процедур по обработке данных и суждений, помогающих руководителю в принятии решений, основанная на использовании моделей.

В настоящее время нет общепринятого определения СППР, поскольку конструкция СППР существенно зависит от вида задач, для решения которых она разрабатывается, от доступных данных, информации и знаний, а также от пользователей системы. СППР  в большинстве случаев — это интерактивная автоматизированная система, которая помогает пользователю использовать данные и модели для идентификации и решения задач и принятия решений. Система должна обладать возможностью работать с интерактивными запросами с достаточно простым для изучения языком запросов.

СППР обладает следующими четырьмя основными характеристиками: 1) СППР использует и данные, и модели; 2) СППР предназначены для помощи менеджерам в принятии решений для слабоструктурированных и неструктурированных задач; 3) Они поддерживают, а не заменяют, выработку решений менеджерами; 4) Цель СППР — улучшение эффективности решений.

Одной из серьезных проблем, с которой сталкиваются финансовые организации при кредитовании частных лиц, является риск невозврата кредита. Естественное желание обезопасить себя от недобросовестных заемщиков влечет за собой необходимость создания модели для оценки кредитоспособности потенциального клиента, позволяющей с большой вероятностью оценить риск невозврата кредита.  От способности кредитного учреждения быстро и точно оценивать риски, в конечном счете, зависит успех и окупаемость его программы кредитования.

Безусловно, для выработки эффективной модели банк должен обладать ретроспективной статистической информацией, накопленной в течение определенного периода работы на рынке розничного кредитования. Тем не менее, начало сбору этой информации должно быть положено уже на самом старте программ кредитования, и каждый банк, приступающий к розничному кредитованию населения, должен разрабатывать собственную модель, отвечающую его потребностям и особенностям его клиентской базы.

Подобные модели могут называться по-разному: скоринговая или рейтинговая система, система оценки заемщика, и т.д. Тем не менее, все они принадлежат к классу СППР-систем, поскольку на основании некоторой имеющейся  информации позволяют оценить кредитоспособность заемщика и дать совет кредитному менеджеру о целесообразности одобрения кредитной заявки. Таким образом тема дипломной работы является актуальной.

Целью исследования является разработка и реализации СППР для СПКК «Взаимокредит».

Для достижения поставленной цели в работе используется СУБД Microsoft Access. Выбор СУБД обусловлен тем, что программный комплекс Access входит в пакет Microsoft Office и, таким образом, установлен практически на каждом компьютере под управлением ОС Windows.

В рамках данной работы были поставлены следующие задачи:

- дать технико-экономическую характеристику СПКК «Взаимокредит»;

- спроектировать СППР для принятия решений о кредитовании и инвестировании в СПКК «Взаимокредит»;

- реализовать СППР средствами СУБД Microsoft Access;

- дать обоснование экономической эффективности проекта.

 

1.3. Анализ системы принятия решений в СПКК «Взаимокредит»

 

Система принятия решений в СПКК «Взаимокредит» напрямую связана с основным видом деятельности предприятия и ориентирована на  следующие функции:

- ведение лицевого счет на каждого члена кооператива, в котором отражается движение его активов;

- выдача займов членам и ассоциированным членам кооператива (пайщикам) в денежной форме;

- размещение свободных средств кооператива в кредитные кооперативы иных уровней, в депозиты банков.

Таким образом, в СПКК «Взаимокредит» принимаются следующие решения, процесс принятия которых нетривиален и может быть облегчен с помощью внедрения СППР:

- выдать или не выдать займ члену кооператива, основываясь на анализе его кредитной истории и имущественного положения;

- в каком объеме займ члену кооператива, также основываясь на анализе его кредитной истории и имущественного положения;

- насколько выгодно размещение свободных средств кооператива в таком-то кредитном кооперативе или банке, основываясь на процентной ставке банка и степени его надежности.

Решения общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) оформляются протоколом, который составляется в ходе этого собрания и оформляется не менее чем в трех экземплярах не позднее чем через десять дней после окончания этого собрания. В протоколе общего собрания членов кооператива (собрания уполномоченных) должны содержаться следующие сведения:

1) наименование кооператива и информация о его месте нахождения;

2) место, дата и время проведения общего собрания членов кооператива;

3) дата извещения о проведении общего собрания членов кооператива и дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего собрания членов кооператива;

4) общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего собрания членов кооператива, число присутствующих на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса. При проведении собрания уполномоченных - число избранных уполномоченных и число присутствующих на этом собрании уполномоченных;

5) отметка о правомочности (неправомочности) общего собрания членов кооператива;

6) объявленная повестка дня общего собрания членов кооператива;

7) фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на общем собрании членов кооператива, и основные положения его выступления;

8) результаты   голосования   по   вопросам   повестки   дня   общего   собрания член кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.

К протоколу общего собрания членов кооператива прилагаются:

1) решение правления кооператива, или наблюдательного совета кооператива, или инициативной группы членов кооператива, или ассоциированных членов кооператива о созыве общего собрания кооператива;

2) список членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов кооператива. При проведении собрания уполномоченных - список избранных уполномоченных и список уполномоченных, принявших участие в собрании уполномоченных;

3) доверенности, представленные общему собранию членов кооператива, на право представительства или протоколы об избрании уполномоченных;

4) материалы, представленные по повестке дня общего собрания членов кооператива;

5) заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами кооператива и ассоциированными членами кооператива выражено требование приобщить их к протоколу общего собрания членов кооператива;

6) иные предусмотренные внутренними документами (положениями) кооператива или общим собранием членов кооператива документы.

Каждый из трех экземпляров протокола общего собрания членов кооператива описывается председателем и секретарем этого собрания. Решением  общего  собрания  членов  кооператива может быть определено,  что  протокол   этого  собрания  должен  быть  дополнительно  подписан     членами наблюдательного   совета   кооператива   и   председателем   кооператива   или   членами правления кооператива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол общего собрания членов кооператива, отказывается его подписать, оно обязано указать в протоколе этого собрания причины своего отказа.

В правлении кооператива, наблюдательном совете кооператива и у главного бухгалтера кооператива должно храниться по одному экземпляру протокола общего собрания членов кооператива. Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или ассоциированного члена кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания членов кооператива либо выдать им удостоверенные копии протокола этого собрания или выписки из протокола этого собрания, за исключением сведений, отнесенных общим собранием членов кооператива к коммерческой тайне.

Выдача копий производится за плату, не превышающую расходов на изготовление этих копий или выписок. Если члены кооператива или ассоциированные члены кооператива подали заявления о недостоверности протокола общего собрания членов кооператива или его неполноте, эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем общем собрании членов кооператива. Решение общего собрания членов кооператива в случае несогласия с ним может быть обжаловано членами и ассоциированными членами кооператива в суд. Решение общего собрания членов кооператива, принятое с нарушением действующего законодательства Российской  Федерации  и  Республики  Марий  Эл и исполнение которого может повлечь ответственность членов правления (председателя кооператива), членов наблюдательного совета, может быть обжаловано ими в суд.

1.4. Экономическая сущность задачи

 

В условиях развития рынка потребительского кредитования, в том числе кооперативного взаимокредитования, большинство кредитных учреждений было вынуждено перейти на автоматизированную систему одобрения кредита, или скоринг. После того как по всем базам данных была проверена кредитная история клиента, в том случае, если он ее себе не испортил, его анкета подвергается непосредственно операции автоматизированной оценки. Компьютерная программа очень быстро определяет, насколько платежеспособен клиент, что позволяет давать ответ на запрос клиента в промежуток времени от получаса до одного рабочего дня.

Скоринговая программа строится на сравнении данных о клиентах, накопленных банком. Система выявляет, сколько было задержек выплаты основной суммы и процентов, сколько непогашенных кредитов. После этого сравнительного анализа программа разрешает или не разрешает дать кредит по запросу. При положительном решении программы дополнительно рассчитываются размер средств, сумма процента и другие условия выдачи кредита.

Системы автоматизированной обработки заявок применяет большинство банков. Чем проще продукт, тем более обширно применяется автоматизация. Так, в одобрении потребительского кредита участие консультанта минимально, в ипотечном кредите без него не обойтись, и лишь первичная обработка автоматизирована. Есть также нестандартные заявки, которые рассматривают исключительно на индивидуальной основе. Классическая автоматизированная система — скоринг. Критерии скоринга разрабатывают либо сами банки, либо приобретают их, либо адаптируют заимствованную систему. В наборе параметров в системе есть ключевые моменты, влияющие на итоги, — это тайна банка, в чьих интересах они тщательно скрываются, чтобы заявки не были «адаптированы» под систему. Система присваивает или отнимает за каждый вопрос какое-то количество баллов и выдает результат. Есть границы, удовлетворение которым означает одобрение заявки.

Основа работы системы заключается в сопоставлении истории погашения и непогашения кредитов. Таким образом, оценивается вероятность невозврата кредита. Для работы с населением использование полноценного финансового анализа слишком затратное, его не удастся погасить процентами по небольшому кредиту. Поэтому скоринг очень распространен именно в тех банках, которым практически невозможно осуществлять выдачу потребительских кредитов, не используя эту систему.

Таким образом, разработка СППР для СПКК «Взаимокредит» в виде скоринговой системы существенно облегчит жизнь кредитным работникам кооператива и уменьшит трудозатраты, связанные с выдачей кредита путем значительного сокращения срока оценки потенциального заемщика, что не

 

2.3.2. Программное обеспечение

 

На рис. 11 представлена физическая модель системы в виде схемы данных, созданной непосредственно в СУБД Access.

 

Рис. 11. Физическая модель системы

 

Структура таблицы Члены_Кооператива представлена на рис. 12.

 

Рис. 12. Структура таблицы Члены_Кооператива

 

1)     Паспорт – номер паспорта (первичный ключ).

2)     Выдан – кем и когда выдан паспорт.

3)     ФИО – ФИО члена кооператива.

4)     Дата_Рождения – дата рождения члена кооператива.

5)     Адрес – адрес члена кооператива.

6)     Телефон – телефон члена кооператива.

 

Структура таблицы План_Вкладов представлена на рис. 13.

 

Рис. 13. Структура таблицы План_Вкладов

 

1)     Код_ПВ – код плана вкладов (первичный ключ).

2)     Наименование – название вклада.

3)     Срок – срок, на который вносится вклад (после истечения срока, если вклада не снят, происходит пролонгация на тот же срок).

4)      Валюта – валюта вклада.

5)     Ставка – ставка вклада (% годовых).

6)     Частичное_Снятие – можно ли снимать деньги со счета

7)     Пополнение – разрешено ли пополнять счет.

Структура таблицы План_Кредитов представлена на рис. 14.

 

Рис. 14. Структура таблицы План_Кредитов

 

1)     Код_ПК  – код плана кредитов (первичный ключ).

2)     Наименование – наименование кредита.

3)     Срок – срок кредита.

4)     Ставка – ставка вклада (% годовых).

5)     Примечание – условия выдачи кредитов.

Структура таблицы Вклады представлена на рис. 15.

 

Рис. 15. Структура таблицы Вклады

 

1)     Код_Вклада – код вклада (первичный ключ).

2)     Паспорт  – паспорт вкладчика (внешний ключ).

3)     Код_ПВ –  код плана вкладов (внешний ключ).

4)     Дата – дата открытия вклада.

5)     Сумма – сумма вклада.

Структура таблицы Кредиты представлена на рис. 16.

 

Рис. 16. Структура таблицы Кредиты

 

1)     Номер_Договора – номер кредитного договора (первичный ключ).

2)     Паспорт  – паспорт вкладчика (внешний ключ).

3)     Код_ПК –  код плана кредитов (внешний ключ).

4)     Дата – дата открытия вклада.

5)     Сумма – сумма кредита.

6)     Просрочен – просрочен ли кредит.

7)     Погашен – погашен ли кредит.

Структура таблицы Залоги представлена на рис. 17.

 

Рис. 17. Структура таблицы Залоги

 

1)     Код_Залога – код залога (первичный ключ).

2)     Номер_Договора – номер кредитного договора (внешний ключ).

3)     Наименование – название залога.

4)     Стоимость – оценочная стоимость залога.

Структура таблицы Инвест_Проекты представлена на рис. 18.

 

Рис. 18. Структура таблицы Инвест_Проекты

 

1)     Код_ИП – код инвестпроекта (первичный ключ).

2)     Наименование – наименование инвестпроекта.

3)     Ставка – годовая ставка в процентах.

4)     Уровень_просрочки – процент просрочки по кредитам в данном банке (берется из внешних источников).

 

Формы – это средства для просмотра данных из БД, а также они могут использоваться для ввода данных в БД. Преимущества форм раскрываются особенно наглядно, когда происходит ввод данных с заполненных бланков. В этом случае форму делают графическими средствами так, чтобы она повторяла оформление бланка – это заметно упрощает работу наборщика, снижает его утомление и предотвращает появление печатных ошибок. Формы – это средство СУБД Access для просмотра и ввода данных в БД.

На рис. 19  представлена форма для просмотра и редактирования информации о вкладах.

 

Рис. 19. Форма для просмотра и редактирования информации о вкладах

 

Для навигации используются встроенные средства Microsoft Access – кнопки , ,   в нижней части  формы. Допускается редактирование существующих записей.  Изменения и добавления вносятся в БД сразу, то есть в момент набора информации, поэтому какого-либо подтверждающего события (например, нажатия кнопки) не требуется и достаточно просто закрыть форму.

Соответственно можно просматривать и редактировать информацию о кредитах (рис. 20).

 

Рис. 20. Форма для просмотра и редактирования информации о кредитах

 

Также можно просматривать, добавлять и редактировать информацию о видах вкладов и кредитов (рис. 21 и 22). Для добавления записи следует использовать кнопку .

 

Рис. 21. Форма плана вкладов

 

Рис. 22. Форма плана кредитов

 

На рис. 23 представлена форма для просмотра, добавления и редактирования информации об инвестпроектах.

 

Рис. 23. Форма для просмотра, добавления и редактирования информации об инвестпроектах

 

С помощью этой формы можно, например, изменить процентную ставку инвестпроекта или уровень просрочки.

На рис. 24 представлена форма «Личный счет», которая предназначена для отражения финансовых взаимоотношений заемщиков и СПКК «Взаимокредит».

 

Рис. 24. Личный счет заемщика

 

На основании личного счета заемщика производится его оценка, то есть высчитывается его кредитный рейтинг. Кроме информации по личному счету заемщика, при оценке его кредитоспособности учитывается сумма предполагаемого кредита и оценочная стоимость залога.  В случае, если заемщик не делал вкладов и не брал кредитов, то есть у него отсутствует кредитная история, используется только оценочные данные по предполагаемому кредиту и залогу.

На рис. 25 представлена форма «Оценить заемщика», с помощью которой рассчитывается кредитный рейтинг. Для оценки заемщика следует выбрать члена кооператива, вид кредита, указать стоимость залога и предполагаемую сумму кредита. Затем следует нажать кнопку «Оценить заемщика».

 

Рис. 25. Форма «Оценить заемщика»

 

Система рассчитает кредитный рейтинг и выдаст сообщение с его указанием (рис. 26). Так, Кропотов Николай Витальевич с учетом всех вкладов, взятых ранее кредитов, кредитной истории (погашенных, просроченных кредитов), а также с учетом залога стоимостью 45000 руб. и намерения взять кредит «На неотложные нужды +» в сумме 10500,5 руб., имеет кредитный рейтинг -4,2251. Таким образом, Кропотову Николаю Витальевичу следует отказать в кредите, поскольку его кредитный рейтинг имеет отрицательное значение. Если заемщик имеет положительный рейтинг (рис. 27), то при условии наличия свободных средств и отсутствия претендента на кредит с более высоким кредитным рейтингом,  ему следует выдать кредит в размере запрашиваемой суммы.

 

Рис. 26. Отрицательный кредитный рейтинг заемщика

 

Разработка и реализация системы поддержки принятия решений - СППР для кредитного кооператива

Рис. 27. Положительный кредитный рейтинг заемщика

 

Как было указано, отрицательный кредитный рейтинг может быть вызван следующими причинами (или их суперпозицией): большое количество просроченных в прошлом кредитов; большие суммы непогашенных кредитов; небольшая стоимость залога в сравнении с суммой запрашиваемого кредита. На рис. 28 представлена форма «Оформить кредит». Кредит оформляется только после расчета кредитного рейтинга и его положительного значения. Чтобы оформить кредит, следует: 1) Выбрать заемщика из списка. 2) Выбрать вид кредита из списка. 3) Указать вид залога. 4) Указать оценочную стоимость залога. 5) Указать номер кредитного договора. 6) Указать сумму кредита.

 

Рис. 28. Оформление кредита

 

После нажатия кнопки «Оформить кредит», будет произведено добавление записей в таблицы Кредиты и Залоги. Перед этим будет выведено сообщение о добавлении записей (рис. 29).

 

Рис. 29. Добавление записей в таблицы Кредиты и Залоги

 

После оформления кредита рейтинг заемщика уменьшится (рис. 30).

 

Рис. 30. Изменение кредитного рейтинга после взятия кредита

 

Так, в примере выше был оценен тот же заемщик после взятия кредита, при такой же стоимости залога и такой же запрашиваемой сумме кредита: кредитный рейтинг того же заемщика будет меньше, что и очевидно, поскольку его обязательства перед кооперативом увеличились.

Оценка инвестпроекта происходит без расчета рейтингов, основываясь на субъективном мнении ЛПР, которое в свою очередь формируется, в том числе, в результате просмотра формы «Оценить инвестпроект» (рис. 31).

 

Рис. 31. Оценка инвестпроекта

 

В форме указываются процентные ставки в различных банках, а также уровень просрочки кредитов в этих банках (информация об уровне просрочке по кредитам берется из открытых источников, публикуемых самими банками). Уровень просрочки представляет собой процент проблемных кредитов в общем кредитном портфеле банка. Чем выше уровень просрочки по кредитам в данном банке, тем выше вероятность, что у банка возникнут проблемы с ликвидностью, что грозит потерей инвестиций. Однако банки с более высоким уровнем просрочки по кредитам зачастую предлагают процентные ставки выше, чем у банков с более низкой просрочкой. Поэтому перед ЛПР стоит дилемма выбора между высоким предполагаемым доходам по инвестициям, с одной стороны, и высоким уровнем риска. Решение об инвестициях принимается ЛПР субъективно на основании личного опыта.

Процесс оформления вклада происходит аналогично процессу оформления кредита (рис. 32).

 

Рис. 32. Оформление вклада

 

Заказать диплом

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить